Notes : Relative Strength Index (RSI)

ดัชนีชีวัดความเเข็งแกร่งของตลาด

Relative Strength Index(RSI)

ที่มา

--------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์

       หนึ่งในปัญหาในการวิเคราะห์ราคา(Analyzing Price) คือ ในบางครั้งราคาตลาดมีความชัดเจน บางครั้งตลาดไม่ชัดเจน แปรผัน มาจากสภาวะที่ตลาดมี ความแข็งแรง/อ่อนแรง โดยได้รับผลกระทบมาจากสภาวะโดยรวมของตลาด ทั้งภายใน และ ภายนอก ที่ส่งผลกระทบมาถึงตัวนักลงทุน

       ค่าความเเข็งแกร่ง(Relative Strength) คำนวณจากราคาเฉลี่ยนการปิดในช่วงเวลาที่กำหนด(ที่กำหนดเป็น 14 วัน) และ คำนวณราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาปัจจุบัน

       โดยปกติจะใช้ค่า RSI 14 วัน ส่วนค่าจะมาก หรือ น้อย ขึ้นอยู่กับความไวยของดัชนี ตามที่ต้องการได้ ซึ่งทั้งนี้ สามารถปรับจูนตาม Time Frame ที่ผู้ใช้งานเล่นได้ เช่น ตลาดมีความผันผวนสูงมาก สามารปรับให้ ค่า RSI ไวยขึ้นอาจจะเป็น "RSI 7" หรือ ตลาดผันผวนปกติใช้ "RSI 14" เพียงพอ

ปล. ยิ่งค่า RSI ไวยมากเท่าไหร่ Fail Signal มักจะเยอะตามไปด้วยเป็นเรื่องปกติ

       โดยการพล็อค RSI Index 0 - 100, โดยระบุว่า ถ้า RSI สูงกว่า 70 คือ Overbought ที่บอกว่ามีปริมาณการซื้อขายมากเกินไปมักเกิดในช่วงที่ตลาด Bullish มากๆ และจำไปสู่การชะลอตัวลดลง และ ถ้า RSI ต่ำกว่า 30 คือ Oversold ที่บอกว่ามีปริมาณการขายมากเกินไป มักเกิดในช่วงที่ตลาด Bearish มากๆ เมื่อการขายจบลง ก็จะปรับตัวสูงขึ้น วนไปวนมาแบบนี้

--------------------------------------------------------------------------

ข้อดี/ข้อเสีย



                                --------------------------------------------------------------------------
การนำไปใช้
Overbought / Oversold.

Bullish / Bearish Divergence.







                                --------------------------------------------------------------------------
Ref : http://www.traderplanet.com/tutorials/view/163030-relative-strength-index-rsi/

Notes : Leading and Lagging Indicator

http://www.investopedia.com/ask/answers/177.asp

RSI : http://www.traderplanet.com/tutorials/view/163030-relative-strength-index-rsi/
MACD :http://www.traderplanet.com/tutorials/view/162315-trend-indicator-moving-average-convergence-divergence-macd/
Sentiment Indicator : http://www.traderplanet.com/tutorials/view/162438-strength-and-sentiment-indicators/
Volatility : http://www.traderplanet.com/tutorials/view/162707-volatility-indicators/
ATR :http://www.traderplanet.com/tutorials/view/162842-average-true-range-atr/
OBV : http://www.traderplanet.com/tutorials/view/162657-strength-indicator-on-balance-volume/

Notes: Ranging and Trending Market

Ranging and Trending Market

Ranging Market

Ranging Market / Rang-Bound Market คือ ตลาดที่ราคาวิ่งไปมาระหว่างราคาสูงกับต่ำ โดยมีราคาสูงเป็นแนวต้าน และ ราคาต่ำเป็นแนวรับ วิ่งเป็นกรอบออกข้าง (Sideway) สามารถใช้ STO มาช่วยดูการสบัดของราคาขณะเป็น Trading Rang ได้
(กรอบเล็กใช้ STO ช่วยจับ , กรอบใหญ่ สามารถใช้ RSI ในการจับกรอบใหญ่ได้) 

เพิ่มเติม
ในช่วง Ranging / Sideway จะเป็นช่วงสะสมกำลัง(Consolidate) มักจะเกิด Chart Pattern อย่างใดอย่างนึง จนกว่าราคาจะทำการ Breakout เพื่อเข้าสู่ Trending Market ต่อไป

--------------------------------------------------------------------------------------

Trending Market

Trending Market คือ ตลาดที่เป็นแนวโน้มขึ้น หรือ ลงชัดเจน ไม่มีการออกข้าง และ จะเกิดการสบัดของราคา แต่ ราคาทำ High/Low ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในตลาด Uptrend และ ราคาทำ High/Low ต่ำลงเรื่อยๆ ในตลาด Down Trend

--------------------------------------------------------------------------------------

not recommend not sure for  Note Ref Only.

1) Trending Market: support/resistance channels, SMA, EMA, Bill Williams Accelerator Oscillator, ADX.
2) Ranging Market: support/resistance, Stochastic, ADX.

Trending Indicators

Moving average indicators provide a foundation for other trending indicators. Simple or exponential moving averages can display a short-, medium- or long-term trend as a single line on a chart. Using multiple moving averages with different settings can reveal the interplay between current trends in different time frames. Bollinger bands combine a moving average with an indicator displaying two standard deviations above and below the average. Bollinger bands not only reveal a trend direction, but they also show the highest and lowest average swing points for reversals and continuation moves within a larger trend. The MACD -- or moving average convergence/divergence -- indicator can reveal the point at which a trend is most likely to reverse by analyzing moving averages more deeply.

Ranging Indicators

Pivot points form the basis for ranging indicators. A pivot is defined as a past period on a chart that closes above the two prior and subsequent periods for an upper pivot or below the two prior and subsequent periods on a lower pivot. Pivot point indicators calculate and display the technical pivots on a chart, allowing investors to quickly identify likely ranges in consolidation periods. Momentum-based indicators, such as a stochastic oscillator and the relative strength index, or RSI, can help you to pinpoint moments of unusually high momentum within a range that can reveal the points at which price is primed to break out of a consolidation zone and head back into a trend. The term "stochastic" simply refers to a system in which one or more variables is uncontrollable, and "oscillator" refers to any indicator whose visible output moves back and forth between an upper and a lower range. Both stochastics and RSI are considered momentum-based oscillators. As the line begins to move downward from the upper range, it can signal that the price is likely to drop soon, and as the line moves upward from the lower range, it can signal the opposite.

Ref : http://www.traderplanet.com/